В продолжение
При завершении терминального приложения не завершается сессия РДП WinXP SP3

Вопрос пустяковый, но у меня много крови выпил.
Может кому полезно будет.

Итак, абсолютно правильным методологически оказался ответ от Jamp

>ИМХО смотреть нужно в сторону процессов работающих в сессии.
Сессия не закроется пока есть хотя бы один несистемный процесс. Скорее всего какой-то пользовательский процесс не хочет ни корректно завершатся, ни корректно убиваться.
При завершении терминального приложения не завершается сессия РДП WinXP SP3

А практически оказалось вот что.
Было отключено автообновление windows. А когда оно отключено, то появляется процесс   пользователя wscntfy.exe
Центр Обеспечения Безопасности Windows, введен в Windows XP Service Pack 2. Выводит системное окно в системной панели, показывающую статус Обновления, Антивирусной защиты и Брандмауэра.

Типа пытается сообщить, что не хорошо отключать автообновление.

Решается или включением автообновления в свойствах системы или остановкой службы.

Я остановил службу и все стало завершаться автоматически.

Благодарю за внимание.