Помогите разобраться, где ошибка.
Почитал много, взял самый простой пример, но не хочет работать.
Функция простая, но возвращается "Ошибка 0":

function catalog() {
   var xhr = new XMLHttpRequest();
   xhr.open('GET', 'http://www.forum.mista.ru/ajax_index.php', true);
   xhr.onload = function() {
       alert(this.responseText);
   }
   xhr.onerror = function() {
       alert('Ошибка ' + this.status);
   }
   xhr.send();
}

Запрос построен как кросс-доменный.

Во-первых, в get мы просто пишем адрес (то есть у вас написано неверно, если это не ошибка копирования).
Во-вторых, кроссдоменный запрос по соображениям безопасности по-умолчанию отключен - нужно, чтобы на двух сайтах стояли разрешения.
Если используется не из браузера, то можно использовать объект ServerXmlHttpRequest, у которого нет кроссдоменных ограничений.

(1) адрес - это движок форума неправильно порезал. Там обычная ссылка.
Значит просто на мисте запрещено, т.к. я пытаюсь это делать с локального файла, у меня запретов  никаких нет.
Как раз из браузера хочу.
Придется костыли прикручивать.

Из локального как раз и не даст - иначе любой сайт получал бы доступ к любому другому через локально созданную страницу.

(0) ты контент тырить собрался или ддосить?

+(4) это просто два самых модных нынче тренда...

(3) Ну через локально поднятый nginx тоже не хочет, хотя это возможно то же самое.
(4) не, хотел с аяксом потренироваться. Локальную страницу форума сделать.

Попробуйте использовать сделать hta-приложение - если оно будет работать, то дальше дело в безопасности.