WinHttp=Новый COMОбъект("WinHttp.WinHttpRequest.5.1");
WinHttp.Option(0,"Windows-1251");     

WinHttp.Open("POST","http://www.ip-ping.ru/",0);
WinHttp.SetProxy(0,"91.213.87.3:3129");//анонимный прокси с просторов интернета

WinHttp.SetRequestHeader("Accept-Language", "ru");
WinHttp.SetRequestHeader("Accept-Charset","Windows-1251");
WinHttp.setRequestHeader("Content-Language", "ru");
WinHttp.setRequestHeader("Content-Charset", "Windows-1251");
WinHttp.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded; charset=Windows-1251");

WinHttp.Send("");    
Текст = Новый ТекстовыйДокумент;
Текст.ДобавитьСтроку(WinHttp.ResponseText());
ИмяВходящегоФайла = "D:\ping.html";
Текст.Записать(ИмяВходящегоФайла,"windows-1251");
//смотрим свой IP на сайте ip-ping.ru
ЗапуститьПриложение(ИмяВходящегоФайла);


И видим, что выдает мой родной IP, т.е. WinHttp.SetProxy вообще игнорируется.
Если в свойствах обозревателя прописать подключение через указанный прокси и зайти на  ip-ping.ru, то отображается указанный прокси.

Всем спасибо) Помогло
WinHttp.SetProxy(2,"");

Обращайтесь )

(2) обязательно)