в активном соединении сервер должен иметь возможность подключится к клиенту напрямую....через прокси зачастую это невозможно, и если есть фаерволл он должен это учитывать в своих настройках иначе работать не будет (особенно весело когда FTP с шифрованием)
либо надо использовать пассивный режим.
Независимо от того, куда вы едете — это в гору и против ветра!