Интересно, занимается ли кто из коллег торговлей на бирже? Не бесовский форекс, а православная Московская Валютная Биржа.

В пятницу занимался пипсовкой на фьючерсах Brent. По-русски - ловил колебания курса на пипсах (pips - минимальный пункт в торгах).
Торговал контрактами на нефть марки Brent. Оказывается, если купить 5 баррелей (5 бочек) нефти и продать их на 3 пункта дороже, то можно получить 88 рублей прибыли. Если провести таких 110 прибыльных сделок, то можно заработать 10.000 руб. А чтобы провести 110 прибыльных сделок, нужно провести 330 сделок, из них 110 убыточные, 110 прибыли, которые закрывают убытки и 110 чисто в прибыль.

Для справки - если купить-продать нефть с разницей в 1 пипс (например за 55,01 купить за 55,02 продать), то комиссия биржи составит 33%. А если 2 пипса - комиссия 16%, а если 3 пипса - комиссия 11%.

На критику пофиг, ищу того, кто интересуется этой темой - скальпинг (он же пипсовка) и автоматизацией этого процесса.
Как вариант - сотрудничество программы 1С и ком-объекта SmartX.

Традиционно - сектанты ;)

в роботах сейчас идет борьба за милисекунды, по этому 1с тут не катит...

(2) Почему миллисекунды... Вот я в пятницу руками совершил 330 микро-сделок, тут миллисекунды не нужны... Просто секунды )

(2) По идее я сейчас и накапливаю статистику алгоритма для робота. Так, я на практике узнал, что ловить сделки в 2 пункта тоже можно и совершаются они чаще, чем 3-4 пунктовые сделки..

По сути купить подешевле - продать (если успеешь) подороже?

(5)+ Покупай когда предложений меньше чем спроса - вероятность "чисто в прибыль" выше.

Допустим за 55,01 предлагают 10 а купить за 55,02 хочет всего 1 - сделка убыточна 99%

А наоборот будет прибыльна.

У меня так знакомый про$рал успешный бизнес с оборотом несколько лямов в месяц. 15 лет поднимал, а потом за 2 года все слил.

Зато есть чем заняться следующие 15 лет ))

еще один решил дернуть судьбу за яйца

(4)невозможно написать робота, который был бы успешен долгое время. Не работает автоматизация (полная) в биржах. Беги оттуда. Все сольешь. и седым станешь в свои 25 лет.

(0) Да учти что есть давно умные товарищи которые выцепляют автоматические боты на бирже и разоряют их вычислив алгоритм и подсовывая нужные сделки.

Допустим твой бот хочешь купить за 55.01 (1 предложение всего) и продать за 55.02 (аж 10 предложений)
Но оказывается что из этих 10 аж 8-9 фиктивные и были сняты в тот же момент как ты купил за 55.01 - по сути они были выставлены чисто для твоего бота.
Понятно есть риск что сторонние игроки влезут и помешают бота надувать, для уменьшения подобного риска выбирают моменты низкой активности на рынке.

(0)дак биткоины надо. там графики летают мама не горюй.

(0) спекулянты по статистике 90% уходят в минус. Скальпинг - наиболее сложный вид спекуляций, хотя бы потому, что комиссия съедает большую часть прибыли.
ИМХО, Если на биржу выходить, то за инвестированием. Накопления вместо банковского депозита вкладывать в перспективные акции.

(12) биржи с криптовалютой какие-то странные суррогаты. Есть какая-нибудь русскоязычные, поддерживающие нормальный софт (quik например)?

(14)полонекс - знаю - есть апи. пиши хоть на c#

торговатиь раельными вещами - мне не позваляют моральные принципы. всё время отговариваю себя.

а вот криптоденьги - хорошо пошло.

(16) каким моральным принципам противоречит покупка долей бизнеса (акции)?

(10) В банках есть целые отделы дилеров, которые только тем и занимаются, что торгуют на бирже. Познакомился с дамой, которая работает в банке. Брали программиста для автоматизации работы дилеров. Но те так и не смогли объяснить программисту алгоритм, по которому они успешно торгуют. Это быль )

(17)спекуляция.

(13) Если говорить о срочном рынке, то комиссия составляет 33% от 1 пункта. На контрактах на нефть - фиксированная, 2.2рубля с контракта. Прибыль с одного контракта/пункт - 6.6 рублей, т.е. 33%. Одним пипсом можно торговать даже.

у меня брат успешно торгует уже много лет. никогда не работал на дядю. Пытался меня заставить ботов писать, но см...(16)

(20) Забываешь о требуемых суммах для торгов, они относительно прибыли просто огромны.
И всегда есть риск уйти в минуса, для минимизации требуется или круглосуточная торговля (присмотр за сделками) или очень приличный программер.

А приличный прог вполне может и без такой фигни заработать до 10 т.р. в день, причем без вложений ))

(22) Для торгов нужно купить 1 лот - примерно 3600руб. И 900 рублей в месяц брокеру. Это всё.

(22) Против минусов я придумал систему тяни-толкай: у меня два счета, на одном играю на понижение, на другом на повышение.

(23) Угу затратил 3600, заработал 3606.6 - самому не смешно? Да за очень короткий период заработал, но чтобы это оправдалось нужны совсем другие суммы ближе к нескольким лямам.

(24) + на - дает 0, какой в этом смысла?
Выиграл на повышении, проиграл ту же же сумму на понижении зачем?

(26)+ Чтобы получать прибыль нужно именно "угадать" тренд и правильно сыграть, причем достаточно крупной суммой.
Затем фиксируешь прибыль и отдыхаешь.

Еще можно использовать систему из рулетки, когда следующая сделка после неудачной удваивается лот в 2 раза ровно.
Если "выиграли" то покрыли предыдущий проигрыш и можно начинать снова с начальной суммы.
Если же продули то следующий лот повышаем в 2 раза чтобы покрыть и т.д.

(19) покупка доли в бизнесе не с целью продать, а с целью владеть и получать дивиденды + рост цены при увеличении бизнеса.

(26) Я ставлю сетку из заявок - например текущая цена 52, я ставлю лоты на продажу  52.02, 52.03, 52.04 и на покупку 49.98, 49.97. 49.96 и пока цена между ними прыгает двигаю заявки к цене поближе.

(28) на долгосроке гарантированный слив депозита в ноль.

(28) Еще есть - ты играешь на бирже с целью получить некоторую минимальную прибыль. Например, 100 рублей. Получил - до завтра! Закрыл программу, так как дисциплина.  И так постепенно повышаешь, пока не поймешь, что получить 3000 - не реально. Опять возвращаешься к 1000.

(30) Проблема что когда цена устойчиво ползет в одну сторону (допустим ты купил ровно по 52) то крайние ставки/лоты с неправильной стороны несут потери.

Эта стратегия (воронка по обе стороны) хороша только когда курсы колеблются туда-сюда, не в условиях длительного тренда на повышение/понижение.

(31) Только если "череда неудач" и суммы на следующий "покрывающий лот" банально не хватает ))

(31) В моей системе важно не ставить стопики (стоп-лоссы). Нужно выбрать настолько малую максимальную сумму сделки, чтобы с улыбкой выдержать любую просадку. У меня на одном счете 300тыр, я могу купить 80 лотов, но у меня максимальный размер сделки - 16 лотов, т.е. не более 20% от суммы депозита.

Кста так то "игра на бирже" - это та же рулетка, только с полезной составляющей ))
Не просто развлечение с пощекотать нервы но и увеличить объем торгов - для реальных продавцов/покупателей это ускорение сделок пусть и с некоторыми потерями.

Можно сравнить в принципе с перепродаванами машин, квартир и т.д.
Покупателю/продавцу не надо долго ждать сделки, посредник пусть и дешевле/дороже но сразу выкупит/продаст требуемое.

(36) У меня сейчас так - цена топчется на месте - выставляю сетку заявок вокруг нее и ловлю мелкие колебания. Цена пошла резко вверх - закрываю заявки, иду на другой счет, торгую на повышение. Цена пошла вниз -закрываю заявки активные, иду на счет на понижение.

(37) Угу и в случае когда перепады колебание - кривая вверх/вниз превышает заработанное на колебаниях/трендах то получаем постоянную беготню и потери ))
Без инсайдерской инфы или прекогниции устойчивый заработок невозможен в принципе.

(36) То есть я торгую +-2-3 пункта вокруг текущей цена и мне пофиг куда цена пойдет большими прыжками, так как у меня открыта сделка "по-большому" в противоположном направлении.

(0) без разницы какая биржа, это во-1-х,
а во-2-х ...расчеты интересные(сарказм), но вся
штука в том, что тут нужна математика в смысле
модель прогноза, это на мой взгляд самое главное
Как у тя с этим?

(39) "и мне пофиг куда цена пойдет" в таком разе слив депозита
лишь вопрос времени т.к. ты превратил все в казино.

+41 ИМХО

(40) Модель прогноза? О моделях прогноза рассказывают на курсах. Но мне кажется, что маркет-мейкеры тоже читают эти прогнозы и делают все ровно наоборот. Как думаешь, маркет-мейкеры ставят себе стоп-лоссы?)

(41) Маркет-мейкеры угадываю прогнозы нубов и делают все ровно наоборот. Идет хвост свечи на 1 минуту, который срубает все стопики "нубов" и тогда цена идет уже в обратную сторону, но без нубов.

(43) я лично не ставлю, хотя и не маркет-мейкер.
Но автоматизация подразумевает формальное представление процесса или не прав я?

(44) не, конспирология это...короче, ты ж пипсовкой занимаешься, маркет-мейкеры скорее работают на трендах и
там много, много всего

когда работаешь на пипсах, то скорее всего имеешь
дело с марковским процессом, это когда текущее
значение инструмента есть наилучший прогноз будущего значения.
Глянь тогда в сторону марковских цепей, но сначала
нужно убедиться,что процесс именно марковский иначе
возможны траблы

+46 поэтому, работая на трендах, ты скорее используешь их,
чем они тебя

(48) я не понял, что такое марковские процессы (( глупый я. мне хватает только ума купить на два пипса дороже средней цены и продать на два пипса дешевле.

(49) ну это типа когда состояние процесса не зависит от своей предыстории т.е. является независимым и среднее процесса и
его дисперсия не меняются со временем.
...глупым не надо себя называть,пороешься в инете
найдешь кучу всякой инфы на этот счет.
ну и если твое поведение на бирже приносит доход,
то и на фик все остальное! :)

(50) "состояние процесса не зависит от своей предыстории"
Здесь не так... Каким-то образом мистическим все зависит...
Допустим купил нефть по 52 в надежде продать по 52.05 лотов 10. А цена упала до 51. Ну вот и барыжу рядом с ценой 51. Но! Надо держать 10 лотов в надежде на то, что цена вернется к 52.

(50) Можно на цене  51 набарыжить много и, главное, уберечь набарыженное когда цена вернется к 52. Вот здесь какая-то мистика начинается.

не, мистика это "не наш метод" :)

(53) Когда открываешь два счета в противоположном направлении, то начинаешь видеть мистику )

(52) Это не мистика а результат работы других трейдеров, в т.ч. со своими алгоритмами и ботами.

Суть что имея очень значимые объемы денег/товара, можно кратковременно управлять курсами.
К примеру поднять на короткий период цену до 53 чтобы скинуть свои "10 лотов по 52.05 + отбить затраты на заворот тренда", хотя тренд шел на 51

(0)  закончится все для Вас плохо. over 40 начинать
интернет трейдинг очень глупо. жаль Ваших близких.

(55)+ Фишка что торги они совсем не марковские процессы, ибо имеют "инерционность", за счет игроков пытающихся "предсказать".
Когда например идет рост курса, то многие игроки пытаются на этом заработать и забегают вперед - в результате загоняют курс выше чем твои вложения.

К примеру курс 51, крупный игрок начинает покупать по 53, курс становится 52. Видя что идет "рост" другие игроки тоже подключаются и начинают покупать по 52.05, 52.10 и т.д. и еще загоняют курс до 53 путем вложения своих средств сравнимых с затратами этого крупного игрока.
Затем когда курс превышает 53, например 53.05, этот крупный игрок распродает по 53 ровно - отбивая затраты и заодно скидывает с профитом свои проигранные ране лоты по 52.05.
А затем курс обваливается до 50...

(57) следовательно, его можно и нужно представить марковским,
преобразовать, ну скажем представить процесс как японские
свечи и потом закодировать эти самые свечи числовым кодом,
процесс неизбежно станет независимым т.е. марковским

но можно довольно эффективно работать и с не марковским
процессом, просто понадобится другая прогнозная модель

(59) Угу но прогнозировать надо не будущий курс, а будущие действия игроков ))

(60)+ Самый прикол начинается когда на рынке одновременно играет несколько крупных игроков, да еще и каждый в свою сторону.
Тут ничего практически невозможно предсказать ибо количество вариантов превышает любые возможности предсказателей.

(60) все их действия сказываются на цене ты ведь
сам это сказал в (55), следовательно результатом их
действий является цена,следовательно надо прогнозировать
цену,учитывая по возможности поведение других инструментов,
которые имеют влияние на наш инструмент,
таким образом имеем и авторегрессию,когда анализируем
собственную предысторию инструмента, также имеем и
регрессию,когда совокупно анализируем и факторы внутри рынка

(61) предсказать возможно

(63) Стоимость создания "прогноза" превысит любой возможный профит.

(64) в процессе многое можно понять,что само по себе
бесценно,прошу прощения за пафос

(65) Ну да умение "создавать прогнозы" можно вполне успешно "продать".
Бывают ситуации когда плюют на цену (экономическая война в виде санкций как пример) или рынок с малым количеством игроков где можно недорого создать достоверный прогноз, но это легко будет обнаружено и на длительных сроках будут созданы свои контр-прогнозы и игра против прогноза ))

(66) обратные связи тоже нужно учитывать, это
называется "устойчивость модели"

(67) Ага и момент появления этих связей в будущем да? Хотя на момент создания прогноза их не было ))

(68)+ Чем то напоминает: "Мы предсказываем будущее, на основе предсказаний будущего и его изменения".

Но так можно попасть в вечную петлю...

(68) связи,как и всякое устойчивое поведение формируется месяцами, даже годами. Когда же все исчезает или
появляется мгновенно, то это называется "катастрофа",
которая тоже подлежит формальному описыванию

(56) у меня нет близких, в этом фишка.

Вот если сделать электростанцию, которая берет энергию волн моря или океана. Разве нужно предсказывать движение этих волн? Станция должна "зажаться" когда затопление или сушь, как ее. И раскрываться, когда обычное для волн туда-сюда.

(72) Вот биржа и есть эта подобная электростанция, а брокеры - продавцы электроэнергии из моря необходимости а также жадности и глупости.

Сколько народу уже головы и кошельки из за дурости по этой теме не счесть. Не будем увеличивать их число.