Нужно получить данные из mysql и сразу их обновить чтобы в следующий раз они не попали в выборку.

По идее тут два действия.
Получить и потом открыть foreach и в момент обработки массива в пхп отмечать каждую текущую строку update table set received=1 where id=$id и так по каждой строчке.

А я хочу сразу получить и потом в базу уже не ходить для отметок об получении.

Как написать если это возможно?

Конструкция select ... update какая то нужна. Но какая?

Нужно mysql_fetch_array только с update

(1) Это нужно где-то поискать такой апач с таким пхп. В классическом селект никак не связан с апдейт. Только таким путем :
начать транзакцию
селект
апдейт
коммит

И да. селект нужен с модификатором FOR UPDATE. Тогда оно заблокирует нужные записи.

Сделай хранимку.